مبانی سنجی آزمون خود توزیع با وقفه‌هاي گسترده (ARDL)

آزمون خود توضیح با وقفه‌هاي گسترده (ARDL)

الگو خود توضیح با وقفه‌هاي گسترده^[1] (ARDL)، توسط پسران و شین^[2] (1992) به منظور بررسی رابطه‌ی هم‌جمعی و بلندمدت بین متغیرها ارائه شده ‌است. این روش، مزیت‌هاي زیادي نسبت به سایر روش‌هاي مشابه داشته و لذا به ‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ARDL از جمله روش‌هایی است که در آن لازم نیست درجه ایستایی متغیرها یکسان باشد و صرفاً با تعیین وقفه‌هاي مناسب براي متغیرها می‌توان مدل مناسب را انتخاب کرد. روش ARDL الگوهاي بلندمدت و کوتاه‌مدت موجود در مدل را به‌طور همزمان تخمین می‌زند و مشکلات مربوط به حذف متغیرها و خودهمبستگی را رفع می‌کند. بنابراین، تخمین‌هاي ARDL به دلیل نبود مشکلاتی مانند خودهمبستگی و درون‌زایی، نااریب و کارا هستند.

[1] Autoregressive Distributed Lags (ARDL)

[2] Pesaran & Shin