کاربرد و تخمین داده‌های سری ز مانی با استفاه از نرم افزار ایویوز

نویسنده: بهمن خانعلی زاده

مشخصات نشر: تهران: شاپرک، ۱400

مشخصات ظاهری:‏‫۲۷۴ص.‮‬؛ ‏‫۱۴/۵×۲۱/۵ س‌م.‮‬

شابک:978-600-463-526-4

‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا

رده بندی کنگره: QA۲۸۰

‏رده بندی دیویی:۵۱۹/۵۵۰۲۸۵‬‬‬

‏شماره کتابشناسی ملی: ۸۶۷۰۴۴۵

ناشر: شاپرک

مقدمه نویسنده:

در سال‌های اخیر با آگاه‌تر شدن پژوهشگران علوم مختلف از کاربردهای متنوع مدل‌‌های سری زمانی و نقشی که بر آورد این مدل‌ها می‌تواند در پیش‌بینی آینده داشته باشد. بر آن شدیم تا این روش را بدور از بکارگیری فرمول‌های پیچیده اقتصاد‌سنجی، بصورت بسیار کاربردی، خلاصه و آسان؛ همراه با اجرا و پیاده‌سازی این روش بصورت قدم به قدم و با مثال‌های عملی در نرم افزار اقتصاد‌سنجی ایویوز،که قابل فهم برای تمام پژوهش‌گران در تمامی رشته‌ها باشد را در قالب مجموعه‌ایی کامل جمع‌آوری و در اختیار تمامی دوستان علاقمند قرار دهیم.

بدیهی است که نظرات و پیشنهاد شما عزیزان می‌تواند ما را در این خصوص یاری نماید.

(ad@bahmanyarnovin.ir و khanali.bahman@yahoo.com).

بهمن خانعلی زاده

فصل اول.

معرفی نرم افزار ایویوز

داده‌ها در اقتصاد سنجی

داده‌های سری زمانی

الگوهای سری زمانی

الگوهای تک متغیره در سری‌های زمانی

مراحل انتخاب مدل مناسب براي برآورد داده‌های سری زمانی

اين مراحل به شرح زير است

تصریح یک مدل اقتصادی بعنوان مثال عینی6

مفهوم معادله خط رگرسیون

انواع متغیرهای در اقتصاد سنجی

– پیش فرض‌های رگرسیون خطی

طریقه آماده‌سازی داده‌های سری زمای برای استفاده در برنامه ایویوز

چگونگی ساخت فایل کاری و ورود داده‌ها در نرم افزار ایویوز

ایجاد متغیر مجازی در ایویوز

گرفتن لگاریتم از متغیرها در نرم افزار ایویوز

استخراج آماره‌های توصیفی در نرم افزار ایویوز

فصل دوم.

ایستایی در داده‌های سری زمانی

– راه‌های رفع  عدم ایستایی در داده‌های سری زمانی

– بررسی ایستایی داده‌های سری زمانی با روش آزمون ریشه واحد

– بررسی ایستایی داده‌های سری زمانی با روش آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته

ضریب همبستگی (The correlation matrix)

برآورد مدل در رگرسیون‌های سری زمانی

-آزمون حداقل مربعات معمولی (OLS)

آزمون فروض کلاسیک در داده‌های سری زمانی

*-رفع خودهمبستگی در داده‌های سری زمانی

1- روش رفع خودهمبستگي مرتبه اول

1- روش رفع خودهمبستگي مراتب بالاتر (روش تصحیح خود بازگشت)

– رفع مشکل نرمال نبودن داده‌های سری زمانی

همخطی در داده‌های سری زمانی

آزمون حداقل مربعات معمولی با شکست ساختاری

فصل سوم.

همجمعی در داده‌های سری زمانی

آزمون‌ همجمعی انگل –گرنجر و انگل گرنجر تعمیم یافته

آزمون‌ همجمعی دوربین -واتسون

آزمون‌ همجمعی یوهانسن- جوسيليوس

-آزمون‌های پویای بلندمدت

– آزمون حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS)

– آزمون حداقل مربعات پویا (DOLS)

فصل چهارم.

-روش‌های پیش ‌بینی شوک (تکانه) در سری‌های زمانی

– انواع مدل‌های خودرگرسـیون‌بـرداري (VAR)

– نتایج حاصل از انجام آزمون خودرگرسـیون‌بـرداري (VAR)

تخمین ضرایب

توابع واکنش آنی

تجزیه واریانس

فصل چهارم

-تصحیح خطا (ECM)

آزمون ثبات ضرایب

فصل پنجم

-رگرسیون میداس

منابع.

ضمیمه.