داده های ترکیبی در اقتصاد سنجی، برتری های زیادی نسبت به استفاده از داده های مقطعی یا سری زمانی دارد. داده های ترکیبی اطلاعات مقاطع متفاوت و پویایی آنها را همزمان در نظر می گیرد. از آنجا که لحاظ نکردن برخی از متغیرها در ساختار مدل ها موجب ایجاد عدم کارایی در برآورد مدل های اقتصاد سنجی می‌شود، روش داده های ترکیبی که از اطلاعات سریهای زمانی و داده های مقطعی تشکیل شده است، اثر این نوع متغیرهای لحاظ نشده یا غیر قابل اندازه‌گیری را بهتر از داده های مقطعی طی یک سال یا داده های سریهای زمانی برای یک مقطع نشان می دهد. داده های ترکیبی روندهای گذشته متغیرها را در برمی گیرد و از نظر لحاظ کردن پویایی متغیرها، اطمینان ایجاد می کند. در این فصل پس از بررسی کلی روش شناسی تحقیق و بررسی ساختار داده های ترکیبی، کاربرد این نوع داده ها را در اقتصادسنجی بررسی و آزمون های مربوط مورد بررسی قرار می گیرد. از جمله این آزمون ها، آزمون هاسمن برای تشخیص کاربرد مدل اثر تصادفی با سایر مدل ها است.
اطلاعات آماري مورد استفاده در مباحث اقتصادسنجي به سه دسته تقسيم مي شود که عبارتند از:
الف – اطلاعات سري زماني که مربوط به اندازه گيري و ثبت مقادير يک متغير در دوره اي از زمان است. نظير آمار حسابهاي ملي.
ب- اطلاعات مقطعي که مربوط به اندازه‌گيري يک متغير در يک زمان معين براي واحدهاي مختلف است. همانند آمار بودجه خانوار که در هر سال از خانوارهاي نمونه مناطق مختلف کشور تهيه مي‌شود.
ج- اطلاعات تلفيقي که ترکيبي از اطلاعات سري زماني و مقطعي مي باشد.